Родился 10 (22) октября 1861 года в семье, уже ставшей православной — сын генерал-лейтенанта графа Георгия Федоровича Менгдена (1836—1902) и младший брат Дмитрия Фёдоровича (1873—1953) — также кавалергарда.
По окончании Пажеского корпуса в 1881 году, был выпущен корнетом в Кавалергардский полк. В 1886 году назначен заведующим полковой школой солдатских детей, в 1891—1896 годах состоял полковым адъютантом; 22 июля 1897 года произведён в ротмистры с назначением флигель-адъютантом. С 16 декабря 1897 по 7 мая 1898 года командовал 3-м эскадроном полка.
Чины: поручик (1885), штабс-ротмистр (1891), ротмистр (1897), полковник (1902).
С 20 марта 1898 года был заведующим Двором великого князя Сергея Александровича, а 18 апреля 1905 года — заведующим Двором великой княгини Елизаветы Феодоровны. В 1908 году был за отличие произведён в генерал-майоры с зачислением в Свиту.